Modelo de programação estocástica para seleção de portfólio de projetos conciliando objetivos econômicos e ambientais - Ietec

Modelo de programação estocástica para seleção de portfólio de projetos conciliando objetivos econômicos e ambientais

Mestre
Glaucio Lyra Filho

Num mundo em que as incertezas são cada vez maiores, a tomada de decisão de investimento torna-se cada vez mais difícil. Diante deste cenário, o uso de ferramentas que auxiliam este processo é importante para tornar mais robustas as decisões determinadas pelos modelos. Neste trabalho procurou-se desenvolver um modelo matemático para a seleção de portfólio de projetos, considerando múltiplos objetivos e levando-se em conta diferentes cenários de interesse. Para o desenvolvimento do modelo foi utilizado o conceito de programação matemática inteira multiobjetivo e estocástica. Por meio do modelo, foi possível determinar combinações ótimas dos projetos de modo a atingir os objetivos propostos. Para testar a eficácia do modelo foi elaborada uma carteira de projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes hidrelétrica, eólica e solar, utilizando dados dos leilões promovidos pela ANEEL, considerando diferentes cenários de produção e demanda, com análise das emissões de CO2e para a atmosfera. Os resultados obtidos mostram a importância da análise de cenários no ambiente de decisões de investimento, para aumentar a sua eficácia, além disso, que é possível o balanceamento entre objetivos conflitantes como retorno econômico e preservação ambiental.

Palavras-chave: Modelo multiobjetivo. Modelos estocásticos. Emissões de CO2e. Seleção de portfólio. Geração de energia.

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Data: 14/09/2017

Banca avaliadora: Prof. Dr. Luis Alberto Melchiades - UFRJ, Profa. Dra. Gisele Tessari Santos - Ietec, Prof. Dr. Bruno Santos Pimentel

Gostaria de agradecer ao professor Bruno Santos Pimentel, por toda ajuda, dedicação e paciência. A todos os colegas do Ietec, pelo apoio e incentivo durante este período. Aos meus pais e aos meus irmãos pelos exemplos e incentivo ao estudo. A Junia e Tatianna pela compreensão, amor e carinho. A todos os professores, amigos e colegas que ao longo de minha caminhada contribuíram de alguma forma com a minha formação e me ajudaram a chegar até aqui.